El museo ocupa los edificios "I", "D" y "E" del inmueble conocido como Ex Molino de Belem, ubicado a espaldas del predio que alberga a la Secretaría de Seguridad Pública, en la Colonia Belén de las Flores. Los 56.9 millones de pesos estuvieron destinados exclusivamente al desarrollo del concepto, a la solución museográfica y a la instalación, pero, el inmueble, catalogado como patrimonio histórico, desde 2007 está sujeto a un proyecto de restauración y revitalización en el cual la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Genaro García Luna, ha invertido alrededor de 254 millones de pesos.